在思想開明的貴族統治下,十九世紀的匈牙利十分重視教育制度的發展。為提升高等教育的水平,國家開始培養大學未來的教研人員,並為有意留學國外的莘莘學子提供助學金。在這樣的氛圍下,史坦因得以在歐洲最著名的大學深造,並在英國延續他在東方語言與文化範疇的博士後研究。

史坦因早年在家鄉布達佩斯就讀,後在德國德勒斯登繼續升學,然後又肆業於布達佩斯著名的路德教派高等學府,並於維也納和萊比錫的大學追隨精通印度及伊朗文化的著名學者,為他的博士論文進行準備工作。在著名吠陀梵語及文學權威羅特教授(1821-1895)指導下,他在二十一歲時於杜賓根大學取得博士學位。1884至1886年間,又在匈牙利政府的資助下,先後利用阿什莫爾藝術和考古學博物館、基督學院及大英博物館 名下的東方圖書及錢幣藏品,在倫敦、牛津及劍橋進行博士後研究。後來,再次於布達佩斯萊特納(1840-1899)主管的沃金東方學院修讀現代印度語言。史坦因在1885至1886年領取獎學金期間,曾參加在布達佩斯路多維克軍事學院舉辦的軍官訓練課程,學習地圖製作及勘測技術,雖一度中斷先前的研究,卻對他日後在中亞考察時進行地圖測繪大有裨益,從而享譽地理學界。